Он сравнивает объем текущей японской свечи с последними 20 свечами. Среди трейдеров ведутся огромные споры о том, можно ли использовать VSA на рынке Forex. Причина в том, что рынок Forex децентрализован, в отличие от биржевого. В результате фактические объемы недоступны. Однако вы можете анализировать рынок, глядя на объем, наблюдаемый в каждом баре. Имея медицинский сертификат SRN (State Registered Nurse), он устроился присматривать за престарелым биржевым магнатом, управляющим торговым синдикатом.
На следующей свече с длинной нижней тенью и сильным закрытием объем тоже высок, а дельта изменила свой цвет на зеленый. Наверняка, манипулятор завершил черную миссию по убийству стопов, и перешел от тактики buy-limit на buy-market, толкая цену вверх. Чтобы подтвердить это смелое утверждение, запустим ATAS-Crypto и откроем нестандартный тиковый график криптовалютной пары BTCUSD на бирже Bitfinex от 26 января 2019. Паттерн Bag Holding — это паттерн, зеркально обратный модели End Of Rising Market.
Тестируйте сигналы современных стандартов и будьте готовы к работе с сигналами будущего
Если при этом спред у свечи выше среднего при увеличивающихся значениях объема, то это свидетельствует о том, что на актив высокий спрос. Перед тем как совершать сделку, трейдер должен открыть график и посмотреть, присутствуют ли на рынке крупные игроки. Каких-то жестких правил анализа не используется, правила изменчивы, и все зависит от того, как ведут себя объем и цена актива.
Если на вершине рынка встречается свеча с маленьким спредом, но большим объемом – ждать разворота, втянуты неопытные трейдеры в покупки. Распределение будет окончанием очередного рыночного цикла, когда сигналы VSA указывают об уменьшение открытого интереса крупных игроков – мелкие игроки распродались или выжаты с рынка. На графике это выражается в частых пин-барах, снижении объемов, или объемах вообще без результата. Это явные признаки закрытия и отсутствия спроса. Анализ спреда объема — это тип анализа, основанный на объемах и спреде свечи.
Базовые элементы анализа
То есть, происходит “вверх ногами перевернутая” ситуация. Гистограмма серого цвета отображает общий объем, красно-зеленая гистограмма — это дельта, или перевес покупок/продаж. Солидные профессионалы с прищуром говорили, что угрозы глобальной торговле испаряются, и индекс Dow Jones уверенно растет. Новости хорошие, и объем чрезвычайно высок.
Метод торговли широко используется на Форекс, его применяют трейдеры, работающие на фондовых и товарных биржах, а также специалисты, торгующие фьючерсами. VSA анализ в трейдинге – это очень хитрый и довольно сложный инструмент. Торговать по нему может тот трейдер, кто имеет хоть какое-нибудь понимание, как устроен рынок. Если заметили, все примеры были взяты с российской фондовой биржи, а именно – акция Сбербанка. Объем свечи – это наторгованный объем за определенный промежуток времени, в данном случае за время одной свечи.
Его проницательность и внимательность позволили быстро разобраться в основных аспектах движения цены. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем.
При сдержанных объемах длительность колебаний невысокая. Такое обычно наблюдается в период откатов или незначительных коррекционных шагов. Крайне важно понимать объем рынка, занятого крупными игроками в заданный отрезок времени. Именно они оказывают самое сильное влияние на ход событий. Самое важное принцип на рынке – объем оказывает сильнейшее влияние на всю расстановку сил.
Структура рынка Smart Money
Важно различать стадии накопления и распределения, где тоже наблюдается боковое движение. Когда идет накопление, у нижней границы коридора находятся бары с меньшим объемом. Для распределения VSA анализ дает противоположную ситуацию с сигналами слабости внизу диапазона.
Тогда объем быков становится больше, они активно скупают отложенные лимиты. Или же продавцы переносят заявки на уровень выше. Тестирование можно обнаружить на любых временных промежутках и рынках, а также при различных стилях торговли. Он выступает очень удобным сигналом для определения настроения трейдеров в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Прогноз по данному паттерну стоить довольно трудно, поскольку он появляется внезапно и действует на эмоции трейдеров. По этой причине не нужно торопиться с открытием позиции сразу после появления первого импульса.
- Вайкофф также основал научно-популярный журнал “Magazine of Wall Street”, а еще — Институт Фондового рынка, где преподавал свой метод торговли, известный как “метод Вайкоффа”.
- Что приводит к движению цены, или же почему цена стоит на месте.
- Соответственно, цена всегда движется от одного баланса к другому.
- Продажа активов предполагает наличие покупателя, которого следует дождаться.
Даже при том, что оживленный рынок управляет общей тенденцией для всех акций, Викофф понял, что определенные группы ведут рынок, и определенные группы тормозят рынок. Цель состоит в том, чтобы найти группы, проявляющие относительную силу, когда условия рынка — оптимистичная и относительная слабость, когда условия рынка медвежьи. Есть девять — двенадцать секторов на фондовом рынке, и каждый из этих секторов может быть разделен на различные промышленные группы. Трейдеры сегодня могут использовать девять секторов SPDRs, чтобы сравнить диаграммы сектора с диаграммой оживленного рынка.
Где можно использовать VSA
В книге представлены описания более 180 моделей японских свечей… “Торговый хаос” (книга, изданная в двух изданиях) – широко известных труд успешного трейдера Билла Вильямса, написанный совместно с… Как и в случае с альтернативной схемой накопления, здесь нет образования UTAD (эквивалента Spring). В этой схеме мы имеем дело с более мягким процессом накопления, потому что он не имеет характеристики формирования Spring. Следует помнить, что, ожидая весны, не упустите возможность занять правильные позиции. VSA – модернизированная видоизменение методики, которая была некогда разработана Ричардом Вайкофом в 1888 году.
Адаптация трейдера под современные механизмы — задача не из легких, но именно она является важной частью работы любого, кто хочет достичь успеха на финансовых площадках мира. Со времен зарождения классических правил метода VSA прошло уже больше полувека. Цена закрытия размещается близко к максимуму. 28 октября рынок приходит в равновесие и готов начать новое направленное движение — об этом говорит колоколообразная форма бара. Ситуация выглядит очень неоднозначной, особенно октября и ноября. Объемы покупок стабильные, закрытия баров последовательно растут наверх.
Первые выводы, к которым пришел Вайкофф, связаны с накоплением объемов и перераспределение их в процессе торгов. Крупные игроки являлись «держателями» рынка. Основное направление торговли складывалось исходя из их положения.
Чтобы закупаться в консолидации без существенного повышения цены, крупняк резким движением опускает цену за зону поддержки, то есть делает ложный пробой вниз. Этим движением собирается существующая ликвидность и анализируется реакция толпы, есть ли там сопротивление движению. Если будет высокий объем, значит сопротивление не удалено и повышать цену пока не стоит, может не хватить сил. Консолидация продолжается, наблюдаем дальнейшее толкание цены от уровня к уровню. Тестирование идет снова и снова, пока не будет ложного пробоя на низком объеме, что говорит об удалении сопротивления. Теперь можно двигать цену в своем направлении, народ подхватит, сам или стопами.
Паттерн хорошо применять в краткосрочной и среднесрочной перспективе ценового движения. Сигнал будет полезным для определения общего рыночного настроя. Трейдер должен быть готов к тому, что после атак на уровни и последующим выходом из заданного диапазона, случаются стремительные бычьи или медвежьи движения. По сути, паттерн служит только для демонстрации выявления крупных инвесторов и рыночных настроений.